从体操赛场上退役后，奥运冠军李小鹏没有像好友杨威那样走上仕途，没有像田亮那样涉足娱乐圈，也没有像刘国梁、孔令辉一样留在国家队担任教练，而是选择了一条“从商之路”。日前，他接受媒体专访时，穿着一身运动服，俨然昔日“体操金童”的模样，而他的助手递上来的名片却赫然印着某体育控股有限公司董事长几个字，表明了他如今的身份。随后，他换上了黑色的正装，和李宁并排出现在公司打造的一出大型水上音乐秀的发布会上。
这出大型水上音乐秀的演员名单几乎囊括了中国国家跳水队、花样游泳队的全明星阵容，如吴敏霞、何冲、何姿等。此前，李小鹏的公司不仅取得了几个国际大型羽毛球比赛在中国的举办权，在主要业务体育经纪这块，还签约了中国体操队、中国跳水队、中国羽毛球队等，为他们做商业代理，旗下囊括刘璇、林丹、郑洁、潘晓婷等明星运动员，但是他还是会恭敬地称旗下艺人刘璇为师姐。“体育资源及其商业价值的延展，必须通过与娱乐和媒体的结合。”李小鹏说。参与李小鹏公司打造水上音乐秀的，除了众多的奥运冠军，还有黎明、容祖儿等娱乐明星。
2010年，带着包括四枚奥运金牌在内的十六项世界冠军的光环，李小鹏退役了，他开始思考人生的下一步。“其实从商的想法是当运动员的时候一点点累积的。我对体育经纪特别感兴趣，它是推动体育的另外一个方向。一个好的运动员，他背负的压力和付出的努力，应该更多面地展现给大家，而不是局限在运动场上。”刘璇曾评价李小鹏是体操队最具商业头脑的人。有一个在体操队流传颇广的段子：李小鹏儿时的梦想是当小卖部的老板。最终，他跟随前辈李宁的步伐，进入商业领域。
李小鹏说，他满口的生意经绝非一股脑填满的，就像手上的老茧，是一点一点褪掉的。他坦言，奥运冠军的光环的确为他的经营带来一些便利，“比如平日和跳水队、羽毛球队打交道很多，如今协调起来，就不是那么困难了。”而他心中依然对体育充满情结，“从商，很大程度上也是为了推动体育，为运动员谋更多的出路。”
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